Искусство управления деньгами

+7495786071

Закрытое акционерное общество "АМК Финанс"

Адрес: 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80
Телефон: +7495786071


Е-mail:
info@amcfinance.ru
Время работы:
понедельник-пятница:

с 10.00 до 18.00;
суббота-воскресенье:
выходные
Cхема проезда

Глоссарий

Диверсификация

Диверсификация - принцип формирования портфеля, заключающийся в распределении средств по различным видам активов в целях снижения общего риска по портфелю.

Концепция диверсификации впервые была сформулирована Гарри Марковитцем в 50-х годах прошлого столетия в научном труде, посвященном проблеме оптимизации инвестиционных решений в условиях неопределенности. В 1990 году Гарри Марковитц был удостоен Нобелевской премии "За основополагающий вклад в разработку проблем финансовых рынков, способствующих оптимальному распределению ресурсов среди различных сфер производства".

Суть диверсификации по Г. Макровитцу сводится к утверждению, что для снижения риска по портфелю необходимо распределить средства между инвестициями, имеющими минимальную корреляцию.

Риск ценной бумаги условно можно разделить на две составляющие: рыночный и специфический. Специфический риск - это риск, который вызывается событиями, относящемися непосредственно  к компании-эмитенту ценной бумаги. К такому риску, например, можно отнести объявление о слиянии или поглощении компании, заключение новых контрактов, судебные тяжбы, предъявление налоговых претензий и тому подобное.
Диверсификация портфеля позволяет минимизировать специфический риск.